П’ять основних принципів побудови торгової системи
1.Мала кількість правил торгової системи.
Правила — це конкретні умови, за наявності яких необхідно зробити конкретні дії. Досі ніхто не знайшов оптимальної кількості правил. Тому кожен трейдер вирішує сам, скільки правил йому потрібно. Безперечно те, що система, побудована на одному правилі, не буде гарною. З іншого боку, якщо правил буде надто багато, то це спричинить великі тимчасові втрати та додасть плутанини при перевірці відповідності ринкових умов правилам.
Для роз’яснення цього принципу доречно звернутися до висновків, отриманих Тушаром Чандом. Він провів надзвичайно складні та масштабні дослідження щодо принципів побудови торгових систем.
Отримані результати підтверджують, що при збільшенні кількості правил прибутковість системи спочатку зростає (якщо правила розумні), а потім починає знижуватися через скорочення кількості угод. Причина в тому, що надто мало ситуацій на ринку відповідатимуть поєднанню нових і нових правил. У цьому сенсі кожне нове правило діє як ще один фільтр, через який «проходять» не всі угоди. Крім того, для роботи за цими правилами буде потрібна більша кількість даних.
Ще один цікавий факт пов’язаний із параметром будь-якої торгової системи – максимальною просіданням або максимально наростаючим збитком (MIDD – Maximum Intraday Drawdown). Він позначає найбільшу суму безперервних збитків, яку видавала торгова система за весь період роботи. Так ось, при збільшенні кількості правил максимально наростаючий збиток теж спочатку зростає, що, мабуть, пов’язано з достовірністю прогнозу, що падає, через зростання числа змінних. Потім, з падінням числа угод, зростаючий збиток теж починає падати, але повільніше, ніж загальний прибуток.
Звідси висновок: якщо вводити правила для виключення збиткових угод, необхідно відстежувати, чи не виключаються й прибуткові угоди.
Отже, надмірне збільшення кількості правил (ускладнення системи) до досягнення більшої ефективності торгової системи не веде.
2.Стійкість торгової системи.
Важливою якістю будь-якої системи є її стійкість. Під стійкістю розуміють незмінність правил системи, зокрема умов відкриття та закриття позицій. Вони не повинні змінюватися на тривалі часові інтервали, і тим більше за наявності відкритих позицій. Їх зміна можлива лише з об’єктивних причин. Такою об’єктивною причиною може бути явна зміна ринкових умов, що робить поточну систему менш ефективною (непрацездатною), стимулюючи оптимізацію її параметрів або створення кращої торгової системи.
Як оптимізуються параметри можуть виступати періоди індикаторів, розміри ордерів (стоп-і ліміт-наказів), часові інтервали графіків. Зазначимо, що беззаперечне дотримання правил системи практично є дуже складним. Але якщо трейдер на практиці втілюватиме правила в «гру» з модифікаціями або просто не завжди виконувати їх, то сумнівно, що результати будуть добрими. На перших етапах роботи потрібно торгувати дисципліновано, тобто. повністю покладатися на систему. А система жорстко диктує: потрібні такі дані, приймається таке рішення, проводяться такі дії.
3.Механічність та тестування торгової системи.
Під механічністю розуміється однозначність, жорсткість та зрозумілість правил торгової системи. Повністю механічної система може вважатися тоді, коли її правила будуть настільки жорстко формалізовані, що невизначеності не виникне за будь-яких ситуаціях. Сигнали торгової системи повинні бути однозначними, які не допускають довільного тлумачення. Перша хороша перевірка механічності торгової системи — це можливість записати її як алгоритму. Зауважимо, що механістичність системи є необхідною умовою тестування системи, тобто. перевірки її роботи на вибраному періоді історичних даних чи реальних умовах. А без результатів тестування системи як такої просто немає.
У сучасні програми технічного аналізу, як правило, включено функцію автоматичного тестування торгових систем на історичних даних (у тому числі, у безкоштовну MetaTrader4 та MetaTrader5). Переваги такого тестування є в оперативності. Всі важливі показники системи (кількість угод за період, чистий прибуток за період, прибутковість у відсотках, збиток, що максимально наростає і т.д.) будуть досить швидко і точно розраховані комп’ютером. Дуже часто ці програми дозволяють оптимізувати (підібрати найбільш ефективні) параметри торгової системи. Серйозним недоліком їх використання є необхідність написати програму — алгоритм торгової системи спеціальною мовою програмування. Звичайно, для цього треба мати певні навички та знання (в принципі, для людини хоч трохи знайомої з програмуванням це не складно). Якщо бажання вивчати програмування немає, слід проводити тестування системи вручну. Важливо враховувати те що, що з тестуванні для аналізу та прийняття рішень використовуються дані про минуле. Отже, отриманий результат лише ймовірний щодо майбутніх торгів. Щоб з’ясувати торговий потенціал системи у реальних умовах, слід поторгувати на демо-рахунку (віртуальному рахунку). Звичайно, це довге (1-3 місяці як мінімум) заняття, але його результати будуть більш правдоподібними та достовірними. Пов’язано це з тим, що торгувати в реальних умовах складніше, хоча б через неможливість постійно відстежувати стан ринку (а ось автоматичне тестування на історії не спить, і робить угоди і вдень, і вночі).
Правильно проведене тестування дозволить встановити позитивні та негативні риси торгової системи, з’ясувати її ефективність. Безперечна перевага тестування на історичних даних — економія часу та грошей. Крім того, при тестуванні системи приходить глибше усвідомлення ринку та своїх аналітичних можливостей.
4.Контроль ризику та управління капіталом.
Під контролем ризику зазвичай розуміють відсоток капіталу, що наражається на ризик в окремій угоді. Ризик необхідно обмежувати за допомогою захисного наказу (ордера стоп-лосс). Також при розробці торгової системи до уваги потрібно брати моменти, пов’язані з обсягом капіталу, що використовується в угодах. Припустимо, щоб сума як застава за угодою становила від 2 до 33% від розміру депозиту, але не більше.
Крім того, слід чітко розуміти нелінійний зв’язок між збитками та прибутком, який існує в торгівлі взагалі. Збиток в 10% вимагатиме отримання наступного прибутку в 11%, щоб повернутися на круги свої. А після отримання збитку в 50% для повернення до колишнього стану потрібно домогтися прибутку на 100%. Загальна думка аналітиків така, що гранично допустимий збиток становить 33%. За таких збитків буде необхідно отримати прибуток у 50%, що вважається цілком досяжним. Збиток у розмірі 50% і більше майже напевно призведе до втрати депозиту.
5.Застосовність системи.
Перш, ніж активно чимось користуватися, необхідно поставити собі питання: навіщо це було створено? Ось і торгову систему треба використовувати тільки для тих умов та валют, для яких вона була призначена, і на яких показала добрі результати за час тестування. Іншими словами, якщо система створювалася для роботи на годинникових свічках швейцарського франка, то її не можна застосовувати ні для роботи зі свічками швейцарського франка, ні для роботи з годинниковими свічками японської єни. А точніше не можна використовувати без додаткового налагодження та тестування.
